Nell’ambito di Big Data, HTE sta sviluppando una serie di nuovi algoritmi in grado di determinare le leggi di autocorrelazione delle informazioni in maniera deduttiva, senza assoggettare l’analisi a un modello distributivo astratto ma interpretando le informazioni là dove si trovano: nei dati.

HTE ha sviluppato un sistema standard per il calcolo del VaR: Time Integral Algorithm è uno strumento finanziario per la determinazione e gestione del rischio, in grado di estrapolare dalla realtà il modello matematico in essa contenuto. Superando l’impostazione individuale per migliorare il prodotto tradizionale, è utilizzabile da tutti i fruitori delle precedenti tecnologie.

HTE ha sviluppato un modello matematico basato sull’interpretazione quantistica della meccanica finanziaria, per formalizzare un equivalente del principio di Heisenberg relativo agli scambi economici monetari.