Risk Management

La valutazione e gestione del rischio

Il calcolo del rischio (Value at Risk) viene usato quotidianamente da società che esercitano in molteplici settori. I maggiori fruitori di questi strumenti sono istituti bancari, compagnie assicurative, broker finanziari e aziende multi-utility, GDO e fondi di investimento. L’antologia degli strumenti matematici sul calcolo del VaR è intensamente popolata di teoremi, algoritmi e formule.

Il mercato di questo strumento analitico è in continua evoluzione: è fondamentale, per le aziende in cui il calcolo del rischio è parte integrante del business, l’esigenza di trovare metodi e algoritmi di problem solving sempre più avanzati e raffinati, operando in continuo e pressante aggiornamento.

La soluzione di hte

Quando un metodo di calcolo è discrezionale, la matematica diventa un’opinione e smette di fare business. Gli addetti ai lavori che utilizzano il VaR hanno sviluppato modalità di calcolo personali, basate sulle proprie esperienze, esigenze e sensibilità. Le aziende richiedono un cambio di metodo, che rovesci la prospettiva e superi il vizio di imporre alla realtà i modelli matematici.

HTE ha sviluppato un sistema standard per il calcolo del VaR: Time Integral Algorithm è uno strumento finanziario per la determinazione e gestione del rischio, in grado di estrapolare dalla realtà il modello matematico in essa contenuto. Superando l’impostazione individuale per migliorare il prodotto tradizionale, è utilizzabile da tutti i fruitori delle precedenti tecnologie.